Prijavi se z GoogleID

» »

Iskanje po Googlu razkriva prihodnje gibanje cen delnic

Iskanje po Googlu razkriva prihodnje gibanje cen delnic

Financial Times - Navadili smo se že, da so borza in družabna omrežja ter internet povezani. Po eni strani borzni indeksi pošteno zanihajo, ko kdo na družabnem omrežju kihne, po drugi strani pa vplivi delujejo tudi v drugo smer. Raziskovalci se namreč že dlje časa trudijo iz dogajanja na internetu ugotoviti, kam se bodo premaknili svetovni borzni indeksi. Leta 2010 so ugotavljali, da lahko na podlagi razpoloženja ljudi na Twitterju predvidevajo, kam bodo šli tečaji, kar se ni najbolje končalo; hedge sklad, ki je vlagal po tem ključu, so lani likvidirali po vsega mesecu delovanja. Sedaj se obračajo na svetovno zakladnico znanja in vprašanj, na Google.

Zelo popularna storitev Google Trends vsakomur omogoča, da si ogleda, kako se je frekvenca posamezne ključne besede v iskanju s časom spreminjala. Od tod dobimo precej zanesljive podatke o incidenci gripe, ekonomski moči države itd. Angleška centralna banka je spremljala celo, kako se gibanje cen nepremičnin odrazi v Googlu. Sedaj so raziskovalci z britanske poslovne fakultete v Warwicku in oddelka za fiziko na bostonski univerzi primerjali, kako lahko ključne besede napovedo gibanje borznih indeksov v sledečem tednu. Ugotovili so, da precej dobro, o čemer poročajo v članku v reviji Nature Science Reports.

Opazovali so, kako se je med leti 2004 in 2011 spreminjala pogostost iskanja določenih ključnih besed (skupaj 98), med njimi investicijskih (recimo portfelj, dolg, delnica ...) in občih (sreča, vojna, politika ...). Ugotovili so, da je ena izmed najbolj povednih besed dolg, ki ima zelo veliko napovedno moč, kaj se bo z delniškim trgom dogajalo v prihodnjih dneh. Ko število iskanj po tej besedi naraste, indeksi padejo, in obratno. Če bi v preiskovanih letih investirali na podlagi te besede, bi pridelali 326-odstotni dobiček, medtem ko bi klasična strategija kupi in drži pridelala vsega 16 odstotkov. Druge močne besede so še delnice, portfelj, ekonomija, po katerih ljudje iščejo pogosteje, ko jih je strah. In ko je ljudi strah, trgi padajo.

Pravzaprav so raziskovalci dokazali, kar smo nekako že pričakovali. Občutni padci vrednostnih papirjev so vedno posledica hudega znižanja zaupanja vlagateljev, strahu, panike in podobnih čustev. Problem pri klasičnem vlaganju je, da imamo vsakokrat opraviti z nepopolnim naborom informacij, medtem ko je trg domnevno popolnoma informiran, zato padcev ne moremo natančno napovedati. Google Trends ponuja možnost, da dobimo širši vpogled v zaupanje in razpoloženje javnosti. Seveda to ne pomeni, da smo odkrili magični način za konstantno pridelovanje dobička. Prvič, povsem mogoče je, da omenjena korelacija velja le za (precej neobičajno) obdobje 2004-2011 in Dow Jones, v prihodnosti pa ne bo več. In drugič, četudi se izkaže, da velja splošneje, bodo te informacije zaradi racionalnega obnašanja igralcev na trgu kmalu vračunane v tečaje in postale bodo - šum.

8 komentarjev

Marat ::

Leta 2010 so ugotavljali, da lahko na podlagi razpoloženja ljudi na Twitterju predvidevajo, kam bodo šli tečaji, kar se ni najbolje končalo; hedge sklad, ki je vlagal po tem ključu, so lani likvidirali po vsega mesecu delovanja.


Am, v članku o tem Hedge skladu ste napisali, da je sklad dejansko dobro trgoval in so ga lastniki likvidirali zato, ker so se odločili da bodo to tehnologijo raje uporabili zase (na zaprti platformi). Torej se je ta test DOBRO končal.

Quote iz tistega članka:
V enem mesecu delovanja je sklad pridelal 1,86-odstoten donos (kar mimogrede sploh ni slabo, saj na letni ravni to znaša 24,7 odstotka), medtem ko je indeks S&P upadel za približno dva odstotka. Ali je šlo za srečno naključje, je seveda nemogoče reči, saj je doba enega meseca prekratka za kakršnokoli resno analizo. Kljub vzpodbudnemu začetku pa so sklad avgusta lani po zgolj mesecu dni delovanja likvidirali in vlagateljem vrnili sredstva v višini 32 milijonov evrov. Upravljavci pravijo, da so sklad likvidirali zaradi velikega zanimanja za tehnologijo in ne zaradi slabih rezultatov.

Veliki investitorji, ki so glavne stranke v hedge skladih, so namreč odločili, da lahko to počno tudi sami. Nad tehnologijo so bojda tako navdušeni, da se jim zdi škoda, da glede na njena priporočila potem trguje nekdo drug (upravljavec hedge sklada). Namesto tega so postavili zaprto platformo, kjer lahko naročniki od lanskega poletja spremljajo informacije o razpoloženju na borzah, ki jih pridobijo z analizo socialnih omrežij, na njihovi podlagi trgujejo.

McHusch ::

Hja, to je lepo polikan PR. Če bi ta zadeva delovala, bi o tem že kje brali. Tako pa so imeli srečo, da so v enem mesecu naredili rahel plus, potem pa so raje nehali. Madoff je še preveč živ

Messiah ::

Zakaj pa? Ce je to res rudnik zlata, potem me ne cudi, da ga ne zelijo deliti
https://tinyurl.com/y6a33u76
http://shrani.si/f/14/vf/1o8h3QPG/d0hrw70uuaaf3qe.jpg

RejZoR ::

Kar je samo dokaz da so borze eni veliki proizvodni obrati bikovega dreka. Ker sploh ne odražajo dejanskega povpraševanja in ponudbe ampak samo to ali se je danes zjutraj nekdo popraskal po jajcih ter al se mu je ptič posral na glavo ko se mu je mudilo v službo, in ker je bil ravno direktor ene firme kateri so potem zarad tega padle delnice, čeprav je bil trg realno še vedno do potaknosti enak kot pred temi eventi. Debilnost do konca. In na tem temelji večina svetovne ekonomije. Nič čudnega da je vse v riti.
RejZoR's Flock of Sheep @ www.rejzor.tk

gruntfürmich ::

zanimivo je gledati te trende, kako se od popolnoma nekontroliranih počasi obračajo k kontroliranim. kar je morda po eni strani kontra kapitalizmu.
namreč neracioanlno in morda že neumno ravnanje ljudi in skladov privede do panike, ki pa je morda popolnoma neupravičena. vdor na tviter povzroči miljardne transakcije. analiza po geslih na guglu bo pokopala indexe. itd itd.
to samo priča, da bo v prihodnosti težnja po nadzorovanju večja, imho. kar po moje ni slabo, vendar je to drugačen koncept ki se uporablja dandanes...
"Namreč, da gre ta družba počasi v norost in da je vse, kar mi gledamo,
visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija."
Psiholog HUBERT POŽARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne družbe...

Marat ::

McHusch je izjavil:

Hja, to je lepo polikan PR. Če bi ta zadeva delovala, bi o tem že kje brali. Tako pa so imeli srečo, da so v enem mesecu naredili rahel plus, potem pa so raje nehali. Madoff je še preveč živ


In kaj ima to veze z Madoffom? Madoff je izvajal goljufijo (obljubljal nemogoče donose), medtem ko tile obljubljajo le da bodo sledili Twitter trendom - na tebi pa je, ali v to verjameš ali ne.

srus ::

V šoli so me naučili, da je cena delnice odvisna od pričakovanih dobičkov v prihodnosti.
Mene ni sram priznati, da ne znam napovedovati prihodnosti.

McHusch ::

In ker je noben ne zna, je cena ena taka mešanica fundamenta in množične blaznosti. Včasih je ene komponente več, včasih druge. :)


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Leto dni pozneje v Applu: rekordni dobički in tretjinski padec tečaja

Oddelek: Novice / Rezultati
276171 (4124) antonija
»

Z analizo dogajanja na Wikipediji do napovedi o uspešnosti filmov

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
123777 (2744) Phantomeye
»

Microsoft prenavlja Bing, da bo bolj družaben

Oddelek: Novice / Omrežja / internet
174385 (3674) jype
»

Podatki iz iskanj po Googlu razkrivajo ekonomsko moč države

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
74402 (2650) madmitch
»

Google napove gripo

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
105424 (4641) Pyr0Beast

Več podobnih tem