JPMorgan Chase kupuje nov superračunalnik za boljše trgovanje

V investicijskih bankah in drugih igralcih na finančnih trgih vedno večji del nalog finančnim analitikom prevzemajo računalniki. Uporabljajo se tako za visokofrekvenčno trgovanje, kjer milisekunde pomenijo milijone in se trgovalni interval še drobi, odloča pa celo zakasnitev pri prenosu podatkov po kablih, kot tudi obsežne simulacije za izračun tveganja. Prav ta namen je JPMorgan Chase julija kupil nov superračunalnik s FPGA (Field-Programmable Gate Array).

Pohitritev tedaj je bila ogromna. Namesto osmih ur so za izračun tveganj po novem potrebovali 238 sekund. To je odlično, saj pomeni, da lahko dnevno poženejo več simulacij z različnimi scenariji in vhodnimi parametri, kar bi načeloma pomagalo pri dobičkonosnosti trgovanja. Z rezultati so tako zadovoljni, da bodo svoj superračunalniški park še širili. Rešitev so pohvalili tudi drugi, saj je JPMorgan Chase prejel nagrado Most Cutting Edge IT Initiative za vpeljavo FPGA-sistema.

Sedaj dodajajo novega. Podjetje Maxeler Technologies, s katerim sodelujejo, jim bo dostavilo nov dataflow superračunalnik. Njegova računska moč bo ekvivalentna več kot 12.000 klasičnim jedrom x86 oziroma 128 teraflopov. Pri tovrstnih superračunalnikih je hitrost bistveno odvisna od optimizacije za proces, ki ga izvajajo, a Maxeler trdi, da bo trikrat hitrejši od aprilskega superračunalnika. Hkrati zasnova FPGA omogoča hitro preprogramiranje vezja, da je optimizirano za druge vrste izračunov. V JPMorgan Chase pa pravijo, da bodo s tem še zmanjšali tveganje (bolje rečeno, izboljšali bodo njegovo obvladovanje) ter se učinkoviteje in hitreje odzivali na tržne razmere. Poleg FPGA-jev imajo tudi obsežen grozd GPU-jeder, ki ga prav tako uporabljajo za poganjanje simulacij.